• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Lezen

Leren

Geven

Beleven

Jonge gezinnen

Alle producten

E-books

Boekenbon

Promoties

Volg ons op

Wist je dat er in Vlaanderen voor iedereen een Standaard Boekhandel is binnen een straal van 7 km?

Zoek een winkel

  2. Boeken
  3. Non-fictie
  4. Wetenschap
  5. Wiskunde & Statistiek
  6. Uncertain Volatility Models

Uncertain Volatility Models

Theory and Application

Robert Buff
Paperback | Engels | Springer Finance | Springer Finance Lecture Notes
€ 52,95
+ 105 punten
Levertermijn 1 à 4 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

Many introductory books on mathematical finance also outline some com- puter algorithms. My goal is to contribute a closer look at algorithmic issues that arise from complex forms of the underlying pricing models-issues many practitioners need to solve sooner or later in their careers. This book takes such a close look at uncertain volatility models, an exten- sion of Black-Scholes theory.It discusses applications to exotic option portfo- lios with barriers and early exercise features. It describes an object-oriented C++ solution, included in source code on the accompanying CD. Practitioners and students who need to build analytic software libraries may benefit from reading this book and studying the software. The book focuses on a family of mathematical models, while in the field one encounters greater variation in instrument properties. In both cases mathematical and financial knowledge must be complemented by good programming skills to produce the best system. Analytic software needs design-a central message of the later chapters of this book. This book has come out of my Ph.D. thesis. I am very grateful to my academic advisor, Marco Avellaneda of New York University, who taught me mathematical finance and uncertain volatility. Computational finance be- came exciting for me because Marco encouraged an algorithmic approach to uncertain volatility. I thank Afshin Bayrooti, Vladimir Finkelstein, and Antonio Paras for giving valuable feedback. Antonio is the co-inventor of the original uncertain volatility model, A-UVM. Richard Holmes has found a crucial bug in an early implementation of the software.

Specificaties

Betrokkenen

Auteur(s):
Robert Buff
Uitgeverij:
Springer

Inhoud

Aantal bladzijden:
244
Taal:
Engels
Reeks:
Springer FinanceSpringer Finance Lecture Notes

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9783540426578
Verschijningsdatum:
10/04/2002
Uitvoering:
Paperback
Bestandsformaat:
Trade paperback (VS)
Afmetingen:
156 mm x 235 mm
Gewicht:
408 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 105 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
BUNDELPROMO

2+1 GRATIS op meer dan 200 producten

Profiteer nu van onze vroegboekkortingen
Maak je voordeelbundel
BUNDELPROMO
2+1 GRATIS op meer dan 200 producten
ACTIEPRIJS

€ 10 korting

op de Vivlio Light en Light HD e-reader
Pak je korting
ACTIEPRIJS
Vivlio Light en Light HD e-reader met € 10 korting
AANGERADEN

Dé boeken bij jouw vakantiebestemming

door ons geselecteerd
Ontdek, lees en reis met ons mee
AANGERADEN
Dé boeken bij jouw vakantiebestemming
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.

Uitgelichte categorieën

Geschiedenis

Strips, Comics & Graphic Novels

Mens & Maatschappij

Kookboeken

Hobby

Science fiction & Fantasy

Psychologie

Wetenschap

Kunst & Cultuur

Onderwijs & Pedagogie

Sport

Economie & Management

Zelfzorg, Gezin & Gezondheid

Reizen

Taal

Religie & Spiritualiteit