• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Lezen

Leren

Geven

Beleven

Jonge gezinnen

Alle producten

E-books

Boekenbon

Promoties

Volg ons op

Wist je dat er in Vlaanderen voor iedereen een Standaard Boekhandel is binnen een straal van 7 km?

Zoek een winkel

  2. Boeken
  3. Non-fictie
  4. Economie & Management
  5. Geld & Financiën
  6. Beleggen
  7. Interest-Rate Management

Interest-Rate Management

Rudi Zagst
Hardcover | Engels | Finance
€ 105,45
+ 210 punten
Levertermijn 1 à 4 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

Who gains all his ends did set the level too low. Although the history of trading on financial markets started a long and possibly not exactly definable time ago, most financial analysts agree that the core of mathematical finance dates back to the year 1973. Not only did the world's first option exchange open its doors in Chicago in that year but Black and Scholes published their pioneering paper [BS73] on the pricing and hedging of contingent claims. Since then their explicit pricing formula has become the market standard for pricing European stock op- tions and related financial derivatives. In contrast to the equity market, no comparable model is accepted as standard for the interest-rate market as a whole. One of the reasons is that interest-rate derivatives usually depend on the change of a complete yield curve rather than only one single interest rate. This complicates the pricing of these products as well as the process of managing their market risk in an essential way. Consequently, a large number of interest-rate models have appeared in the literature using one or more factors to explain the potential changes of the yield curve. Beside the Black ([Bla76]) and the Heath-Jarrow-Morton model ([HJM92]) which are widely used in practice, the LIBOR and swap market models introduced by Brace, G tarek, and Musiela [BGM97], Miltersen, Sandmann, and Son- dermann [MSS97J, and Jamshidian [Jam98] are among the most promising ones.

Specificaties

Betrokkenen

Auteur(s):
Rudi Zagst
Uitgeverij:
Springer

Inhoud

Aantal bladzijden:
341
Taal:
Engels
Reeks:
Finance

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9783540675945
Verschijningsdatum:
24/04/2002
Uitvoering:
Hardcover
Bestandsformaat:
Genaaid
Afmetingen:
164 mm x 240 mm
Gewicht:
657 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 210 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
BUNDELPROMO

2+1 GRATIS op meer dan 200 producten

Profiteer nu van onze vroegboekkortingen
Maak je voordeelbundel
BUNDELPROMO
2+1 GRATIS op meer dan 200 producten
ACTIEPRIJS

€ 10 korting

op de Vivlio Light en Light HD e-reader
Pak je korting
ACTIEPRIJS
Vivlio Light en Light HD e-reader met € 10 korting
AANGERADEN

Dé boeken bij jouw vakantiebestemming

door ons geselecteerd
Ontdek, lees en reis met ons mee
AANGERADEN
Dé boeken bij jouw vakantiebestemming
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.

Uitgelichte categorieën

Geschiedenis

Strips, Comics & Graphic Novels

Mens & Maatschappij

Kookboeken

Hobby

Science fiction & Fantasy

Psychologie

Wetenschap

Kunst & Cultuur

Onderwijs & Pedagogie

Sport

Economie & Management

Zelfzorg, Gezin & Gezondheid

Reizen

Taal

Religie & Spiritualiteit