- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Understanding Market, Credit, and Operational Risk
The Value at Risk Approach
Linda Allen, Jacob Boudoukh, Anthony Saunders
Hardcover | Engels
€ 97,95
+ 195 punten
Omschrijving
A step-by-step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk. The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies. Explaining the logic behind the economics and statistics, this technically sophisticated yet intuitive text should be an essential resource for all readers operating in a world of risk.
- Applies the Value at Risk approach to market, credit, and operational risk measurement.
- Illustrates models with real-world case studies.
- Features coverage of BIS bank capital requirements.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 312
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9780631227090
- Verschijningsdatum:
- 30/12/2003
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 152 mm x 233 mm
- Gewicht:
- 576 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 195 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
E-BOOK ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.