Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Credit derivatives have enjoyed explosive growth in the last decade, particularly synthetic Collateralized Debt Obligations (synthetic CDOs). This modern book describes the state-of-the-art in quantitative and computational modeling of CDOs. Beginning with an overview of the structured finance landscape, readers are introduced to the basic modeling concepts necessary to model and value simple credit derivatives. The modeling, valuation and risk management of synthetic CDOs are described and a detailed picture of the behavior of these complex instruments is built up. The final chapters introduce more advanced topics such as portfolio management of synthetic CDOs and hedging techniques. Detailing the latest models and techniques, this is essential reading for quantitative analysts, traders and risk managers working in investment banks, hedge funds and other financial institutions, and for graduates intending to enter the industry. It is also ideal for academics who need be informed with the best current practice in the credit derivatives industry.