Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
Gratis thuislevering in België
Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.

Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
Gratis thuislevering in België
Ruim aanbod met 7 miljoen producten

Winkels

Verlanglijstje

Winkels

Verlanglijstje

Zoeken

Volg ons op

Wist je dat er in Vlaanderen voor iedereen een Standaard Boekhandel is binnen een straal van 7 km?

Zoek een winkel

€ 119,45

+ 238 punten

Levering 2 à 3 weken

Eenvoudig bestellen

Veilig betalen

In januari gratis thuislevering in België (via bpost)

Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

The stochastic partial differential equations (SPDEs) arise in many applications of the probability theory. This monograph will focus on two particular (and probably the most known) equations: the stochastic heat equation and the stochastic wave equation.The focus is on the relationship between the solutions to the SPDEs and the fractional Brownian motion (and related processes). An important point of the analysis is the study of the asymptotic behavior of the p-variations of the solutions to the heat or wave equations driven by space-time Gaussian noise or by a Gaussian noise with a non-trivial correlation in space.The book is addressed to public with a reasonable background in probability theory. The idea is to keep it self-contained and avoid using of complex techniques. We also chose to insist on the basic properties of the random noise and to detail the construction of the Wiener integration with respect to them. The intention is to present the proofs complete and detailed.