• Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  1. Boeken
  2. Non-fictie
  3. Wetenschap
  4. Wiskunde & Statistiek
  5. Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Robust Static Super-Replication of Barrier Options

Jan H Maruhn
Hardcover | Engels | Radon Computational and Applied Mathematics | nr. 7
€ 182,45
+ 364 punten
Levertermijn 1 à 4 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Empirical results and various numerical examples confirm that the static superhedge successfully eliminates the risk of a changing volatility surface. Combined with associated sub-replication strategies this leads to robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging. The mathematical techniques used to prove appropriate existence, duality and convergence results range from financial mathematics, stochastic and semi-infinite optimization, convex analysis and partial differential equations to semidefinite programming.

Specificaties

Betrokkenen

Auteur(s):
Uitgeverij:

Inhoud

Aantal bladzijden:
209
Taal:
Engels
Reeks:
Reeksnummer:
nr. 7

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9783110204681
Verschijningsdatum:
15/07/2009
Uitvoering:
Hardcover
Formaat:
Genaaid
Afmetingen:
170 mm x 244 mm
Gewicht:
539 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 364 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
E-BOOK ACTIE

Tot meer dan 50% korting

op een selectie e-books
E-BOOK ACTIE
E-book kortingen
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.