- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Optimal Portfolios: Stochastic Models for Optimal Investment and Risk Management in Continuous Time
Ralf Korn
Hardcover | Engels
€ 118,95
+ 237 punten
Omschrijving
The focus of the book is the construction of optimal investment strategies in a security market model where the prices follow diffusion processes. It begins by presenting the complete Black-Scholes type model and then moves on to incomplete models and models including constraints and transaction costs. The models and methods presented will include the stochastic control method of Merton, the martingale method of Cox-Huang and Karatzas et al., the log optimal method of Cover and Jamshidian, the value-preserving model of Hellwig etc.Stress is laid on rigorous mathematical presentation and clear economic interpretations while technicalities are kept to the minimum. The underlying mathematical concepts will be provided. No a priori knowledge of stochastic calculus, stochastic control or partial differential equations is necessary (however some knowledge in stochastics and calculus is needed).
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 352
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9789810232153
- Verschijningsdatum:
- 3/12/1997
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 161 mm x 231 mm
- Gewicht:
- 635 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 237 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
E-BOOK ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.