Onze Vivlio e-readers ondervinden momenteel synchronisatieproblemen. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak!
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Onze Vivlio e-readers ondervinden momenteel synchronisatieproblemen. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak!
  • Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
  • Gratis thuislevering in België vanaf € 30
  • Ruim aanbod met 7 miljoen producten
  1. Boeken
  2. Non-fictie
  3. Wetenschap
  4. Wiskunde & Statistiek
  5. Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus Under Uncertainty

Nonlinear Expectations and Stochastic Calculus Under Uncertainty

With Robust Clt and G-Brownian Motion

Shige Peng
Hardcover | Engels | Probability Theory and Stochastic Modelling | nr. 95
€ 126,95
+ 253 punten
Uitvoering
Levertermijn 1 à 4 weken
Eenvoudig bestellen
Veilig betalen
Gratis thuislevering vanaf € 30 (via bpost)
Gratis levering in je Standaard Boekhandel

Omschrijving

This book is focused on the recent developments on problems of probability model uncertainty by using the notion of nonlinear expectations and, in particular, sublinear expectations. It provides a gentle coverage of the theory of nonlinear expectations and related stochastic analysis. Many notions and results, for example, G-normal distribution, G-Brownian motion, G-Martingale representation theorem, and related stochastic calculus are first introduced or obtained by the author.

This book is based on Shige Peng's lecture notes for a series of lectures given at summer schools and universities worldwide. It starts with basic definitions of nonlinear expectations and their relation to coherent measures of risk, law of large numbers and central limit theorems under nonlinear expectations, and develops into stochastic integral and stochastic calculus under G-expectations. It ends with recent research topic on G-Martingale representation theorem and G-stochastic integral for locally integrable processes.

With exercises to practice at the end of each chapter, this book can be used as a graduate textbook for students in probability theory and mathematical finance. Each chapter also concludes with a section Notes and Comments, which gives history and further references on the material covered in that chapter.

Researchers and graduate students interested in probability theory and mathematical finance will find this book very useful.

Specificaties

Betrokkenen

Auteur(s):
Uitgeverij:

Inhoud

Aantal bladzijden:
212
Taal:
Engels
Reeks:
Reeksnummer:
nr. 95

Eigenschappen

Productcode (EAN):
9783662599020
Verschijningsdatum:
19/09/2019
Uitvoering:
Hardcover
Formaat:
Genaaid
Afmetingen:
156 mm x 234 mm
Gewicht:
498 g
Standaard Boekhandel

Alleen bij Standaard Boekhandel

+ 253 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
E-BOOK ACTIE

Tot meer dan 50% korting

op een selectie e-books
E-BOOK ACTIE
E-book kortingen
Standaard Boekhandel

Beoordelingen

We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.