Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Mathematical Statistics
Time Series Analysis
Herve Dimy Anguima Ibondzi, Rafal Kulik
Paperback | Engels
€ 39,45
+ 78 punten
Omschrijving
Financial data have, among others, a particular feature: large values of such series cluster, we are concerned with estimation of clustering probabilities for univariate heavy tailed time series. We describe regular variation as a tool to model heavy tails. We summarize some results on the central limit theorem (CLT) and tightness of stochastic processes. These tools are needed to prove asymptotic normality of our estimator. We employ functional convergence of a bivariate tail empirical process, regular variation property and Lindeberg's CLT and the α-mixing property with geometric rates to conclude asymptotic normality of an estimator of the clustering probabilities. Theoretical results are illustrated by simulation studies.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 60
- Taal:
- Engels
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783659543807
- Verschijningsdatum:
- 29/05/2014
- Uitvoering:
- Paperback
- Formaat:
- Trade paperback (VS)
- Afmetingen:
- 152 mm x 229 mm
- Gewicht:
- 99 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 78 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.