- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België vanaf € 30
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Omschrijving
This book provides a self-contained account of continuous-parameter time series, starting with second-order models. Integration with respect to orthogonal increment processes, spectral theory and linear prediction are treated in detail. Lévy-driven models are incorporated, extending coverage to allow for infinite variance, a variety of marginal distributions and sample paths having jumps. The necessary theory of Lévy processes and integration of deterministic functions with respect to these processes is developed at length. Special emphasis is given to the analysis of continuous-time ARMA processes.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 522
- Taal:
- Engels
- Reeks:
- Reeksnummer:
- nr. 98
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783111324999
- Verschijningsdatum:
- 22/07/2024
- Uitvoering:
- Hardcover
- Formaat:
- Genaaid
- Afmetingen:
- 170 mm x 244 mm
- Gewicht:
- 1025 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 273 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
E-BOOK ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.